正态随机变量平方的方差

分类:函数知识网浏览量:3106发布于:2021-06-21 23:51:38

正态随机变量平方的方差

假设X~N(μ,σ²),则X²~N(σ²+μ²,σ²(2μ²-σ²))

是要积分么?标准正态分布的期望是0,方差是1 如果是要积分的话你画一个积分符号然后等于0就可以了

正态分布公式 y=(1/σ√2π)e^-(x-υ)^2/2σ 求期望:ξ 期望:eξ=x1p1+x2p2+……+xnpn 方差:s² 方差公式:s²=1/n[(x1-x)²+(x2-x)²+……+(xn-x)²] 注:x上有“-”

若数学期望已知,设为μ,则s^2= (Σ(xi -μ)^2)/n 若期望未知,则,x0=(Σxi)/n,s^2=(Σ(xi-x0)^2)/(n-1),这是σ^2的无偏估计.而 s^2=((Σxi-x0)^2)/n,这是σ^2的有偏估计.回答完毕.

这个就是期望为0,方差为1的正态分布密度函数所以期望就是0,方差就是1

S^2=[(x1-x拔)2+(x2-x拔)^2+(x3-x拔)^2+…+(xn-x拔)^2]/n

甚么分布的标准差都可以用σ表示;方差可用σ² 表示,跟分布没关系.随机变量x服从均值为μ,方差为σ²的正态分布,通常表示成:x ~ n(μ,σ²) .

X服从N(μ,σ²) EX=μ DX=σ² DX=EX²-(EX)² 则 EX²=DX+(EX)²=σ²+μ²

卡方分部只能解决标准正态的情况,我想知道一般情况下的,就比如S平方的期望为总体的方差

你这是什么问题呀? 如果是标准正态分布,方差为1.如果不是标准正态分布,方差是变量.